भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन - Risk Management in Indian Banking Sector

जोखिम प्रबंधन का अभ्यास भारतीय बैंकों में नया है लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते, अस्थिरता और बाजारों में उतार-चढ़ाव में जोखिम प्रबंधन मॉडल को महत्व मिला है। जोखिम प्रबंधन के अभ्यास के कारण, इसके परिणामस्वरूप भारतीय बैंकों को नियंत्रित करने में बढ़ी हुई दक्षता हुई हैं और कॉर्पोरेट प्रशासन के अभ्यास में भी वृद्धि हुई है। जोखिम प्रबंधन मॉडल की आवश्यक विशेषता आंतरिक और बाहरी जोखिमों को कम करने के लिए बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पादों विज्ञापन सेवाओं के जोखिम को कम या कम करना है, कुशल जोखिम प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता है।

भारतीय बैंकों को विदेशी बैंकों की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अभिनव वित्तीय उत्पादों और उपकरणों

की शुरूआत और विनियमन में वृद्धि के कारण जोखिम प्रबंधन मॉडल या ढांचा तैयार करना है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता इत्यादि के मामले में बड़ी प्रगति की है और तेजी से अपने क्षितिज को विविधता और विस्तार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, बढ़ते भूमंडलीकरण और उदारीकरण और बढ़ती प्रगति के कारण इन बैंकों को कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ता है। चूंकि बैंकों में जोखिम आय में एक प्रमुख भूमिका निभाता है इसलिए जोखिम अधिक होता है, उच्च रिटर्न होगा। इसलिए जोखिम और वापसी के बीच समानता बनाए रखना आवश्यक है।

बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम का वर्गीकरण

1. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम में उधारकर्ता जोखिम, उद्योग जोखिम और संविभाग जोखिम शामिल है। चूंकि यह उद्योग की उधारकर्ता, उधारकर्ता इत्यादि की जांच करता है।

. इसे डिफ़ॉल्ट जोखिम के रूप में भी जाना जाता है जो किसी उद्योग, प्रतिपक्ष या ग्राहक की अक्षमता की जांच करता है जो वित्तीय लेनदेन के निपटारे की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

आंतरिक और बाहरी कारक दोनों बैंक संविभाग के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित करते हैं।

आंतरिक कारकों में उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति के आकलन की कमी, अपर्याप्त जोखिम मूल्य निर्धारण, उधार सीमाएं ठीक से परिभाषित नहीं की गई हैं, पोस्ट प्रतिबंध निगरानी की अनुपस्थिति, उचित ऋण समझौतों या नीतियों को परिभाषित नहीं किया गया है।

जबकि बाहरी कारक में व्यापार प्रतिबंध, विनिमय दर में ब्याज दर और ब्याज दरें, वस्तुओं या इक्विटी कीमतों में उतार-चढ़ाव कर संरचना, सरकारी नीतियां, राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं।

बैंक इस जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं?

क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए शीर्ष प्रबंधन सहमति या ध्यान प्राप्त किया जाना चाहिए

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल हैं:

i. बैंकों की ऋण नीति में, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को व्यक्त किया जाना चाहिए।

ii. क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से या जोखिम की डिग्री स्कोरिंग मापा जा सकता है।

iii.यह अनुमानित और अप्रत्याशित वित्तीय हानियों का आकलन करके और वैज्ञानिक आधार पर भी जोखिम मूल्य निर्धारण के अनुमान के माध्यम से मात्राबद्ध किया जा सकता है।

क्रेडिट पॉलिसी कमेटी प्रत्येक बैंक में बनाई जानी चाहिए जो क्रेडिट पॉलिसी, प्रक्रियाओं और समझौतों की देखभाल कर सकती है और इस तरह बैंक के क्रेडिट जोखिम का विस्तृत मूल्यांकन कर सकती है, मूल्यांकन कर सकती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में कई प्रबंधन तकनीकें होती हैं जो बैंक को क्रेडिट जोखिम के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में मदद करती हैं।

तकनीकों में शामिल हैं: क्रेडिट अनुमोदन प्राधिकरण, जोखिम रेटिंग, समझदार सीमाएं, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम मूल्य निर्धारण, पोर्टफोलियो प्रबंधन इत्यादि ।

2. बाजार जोखिम

इससे पहले, मुख्य रूप से क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के सभी बैंकों के लिए प्राथमिक कार्य या चुनौती थी।

लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रगति के चलते, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव, बाजार चर में बदलाव, वस्तु कीमतों में उतार-चढ़ाव या इक्विटी कीमतों में भी उतार-चढ़ाव और विदेशी मुद्रा दरों आदि में उतार-चढ़ाव जैसे बाजार जोखिम में वृद्धि हुई।

इसलिए, बाजार जोखिम को प्रबंधित करने के लिए भी आवश्यक हो गया। बाजार चरों में भी एक मिनट के बदलाव के परिणामस्वरूप बैंकों के आर्थिक मूल्य में काफी बदलाव आया है।

बाजार जोखिम में तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा दर जोखिम और हेजिंग जोखिम शामिल है।

बैंक इस जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं?

बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के लिए प्रमुख चिंता बाजार जोखिम का प्रबंधन करना है।

बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को बाजार जोखिम नीतियों, समझौतों, समीक्षा तंत्र लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग सिस्टम इत्यादि स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए और इन नीतियों को स्पष्ट रूप से जोखिम माप प्रणाली का उल्लेख करना चाहिए जो बैंकों से सामग्रियों के स्रोतों को कैप्चर करता है और इस प्रकार बैंकों पर इसका असर पड़ता है।

बैंकों को संपत्ति-देयता प्रबंधन समिति बनाना चाहिए जिसका मुख्य कार्यजोखिम या प्रदर्शन मानकों के भीतर बैलेंस शीट को बनाए रखना और प्रबंधित करना है।

वास्तविक समय के आधार पर बाजार जोखिम को ट्रैक करने के लिए, बैंकों को एक स्वतंत्र मध्य कार्यालय स्थापित करना चाहिए।

मध्य कार्यालय में उन सदस्यों को शामिल होना चाहिए जो बाजार के जोखिम का विश्लेषण करने में बाजार विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ हो सकते हैं: अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद और सामान्य बैंकर ।

मध्य कार्यालय के सदस्यों को निधि विभागों से या निधि विभाग की दैनिक गतिविधियों में अलग किया जाना चाहिए।

3. परिचालन जोखिम

बेहतर जोखिम प्रबंधन अभ्यास के लिए परिचालन जोखिम को प्रबंधित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है।

बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय बाजारों के आधुनिकीकरण के कारण परिचालन जोखिम उत्पन्न हुआ, जिसने संरचनात्मक परिवर्तनों को जन्म दिया, लेनदेन की मात्रा में वृद्धि और जटिल समर्थन प्रणालियों को जन्म दिया।

परिचालन जोखिम को बाजार जोखिम या क्रेडिट जोखिम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस जोखिम को भुगतान के निपटारे से संबंधित जोखिम, व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा, कानूनी और प्रशासनिक जोखिम के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

चूंकि परिचालन जोखिम में व्यापार में व्यवधान या समस्या से संबंधित जोखिम शामिल है इसलिए यह बाजार या क्रेडिट जोखिम को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए, परिचालन जोखिम में क्रेडिट या बाजार जोखिम के साथ कुछ प्रकार के संबंध हैं।

बैंक इस जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं?

बैंकों के परिचालन जोखिम को मापने में कोई समान दृष्टिकोण नहीं है। आज तक सरल और प्रयोगात्मक तरीकों का उपयोग किया जाता है लेकिन विदेशी बैंकों ने परिचालन जोखिम को प्रबंधित करने के लिए कुछ अग्रिम तकनीकों की शुरुआत की है।

परिचालन जोखिम को मापने के लिए, इसे परिचालन हानि की संभावना और हानि के संभावित आकार की संभावना की आकलन की आवश्यकता है।

बैंक परिचालन जोखिम स्तर को मापने के लिए विश्लेषणात्मक और न्यायिक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं।

संचालन का जोखिम हो सकता है: लेखापरीक्षा रेटिंग, गुणवत्ता पर डेटा,

ऐतिहासिक हानि अनुभव, कारोबार या मात्रा आदि पर डेटा। कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने रेटिंग मैट्रिक्स विकसित किया है जो बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग के समान है

परिचालन जोखिम का आकलन नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए और समीक्षा की जानी चाहिए।

• परिचालन जोखिम को मापने के लिए भारतीय बैंकों ने किसी भी वैज्ञानिक तरीकों का विकास नहीं किया है और सरल बेंचमार्क प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं जो व्यावसायिक गतिविधि को मापता है।