मूल्य जोखिम / Value at risk

व्यवसायी जिन के पास उन्नत और नियामक तकनीकी है, उन्होंने मूल्य जोखिम (VAR) नामक वित्तीय जोखिम प्रबंधन तकनीक को स्वीकार कर लिया है, जो कि सबसे खराब वापसी वाले परिणामों को उजागर करने के लिए विनिमय दरों में बदलाव के लिए रिटर्न के वितरण की जांच करता है। बाजार में जोखिम के दिए गए स्तरों के लिए पूंजी आवश्यकताओं की स्थापना में स्वयं के डिज़ाइन के वीएआर (VAR) मॉडल को नियोजित करने के लिए यूरोप में बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है। वीएआर (VAR) मॉडल का उपयोग करने से जोखिम प्रबंधकों को एक निश्चित अवधि में निवेश पोर्टफोलियो पर खोई जा सकने वाली राशि निर्धारित करने में मदद मिलती है, जिसमें विनिमय दर में बदलाव की संभावना होती है।